OTC Valuation

Eine transparente OTC Valuation ist eine zentrale Anforderung für regulierte Finanzinstitute. Arkus bietet Ihnen massgeschneiderte Services, um eine präzise Preisermittlung und eine klare regulatorische Aufsicht zu gewährleisten. Mit unserem Ansatz können Sie interne Kontrollmechanismen stärken und nachvollziehbare Bewertungsprozesse sicherstellen.

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Mehr Transparenz

Verlässliche Bewertung


Unsere OTC Valuation Services basieren auf etablierten Bewertungsmodellen und klar definierten Annahmen. Wir bewerten sowohl standardisierte OTC-Instrumente als auch komplexe oder individuell strukturierte Produkte und stellen dabei nachvollziehbare und prüfungssichere Bewertungsergebnisse sicher.

Die Bewertungen erfolgen unabhängig und werden durch transparente Dokumentation gestützt. Unsere Softwarelösung RiskRadar bietet Ihnen eine sichere Umgebung, um Bewertungsparameter zu prüfen, Ergebnisse zu analysieren und Kontrollaktivitäten lückenlos zu dokumentieren – und unterstützt damit sowohl operative Prozesse als auch Audit- und Governance-Anforderungen.

Independent OTC valuation

Unabhängige Bewertung

Arkus bietet unabhängige OTC Valuation, gestützt auf dokumentierte Bewertungsmodelle, transparente Annahmen und konsistente Bewertungsmethoden. So schaffen Sie eine belastbare Grundlage für regulatorisch konforme Bewertungen.

Clear methodologies and documentation

Dokumentation

Unsere OTC Valuation Services umfassen den Zugang zu Modell-Dokumentationen und Bewertungslogiken, damit Sie Bewertungsprozesse überprüfen und revisionssicher dokumentieren können. So schaffen Sie Transparenz, stärken Ihre Governance-Strukturen und stellen eine belastbare Nachweisführung sicher.

Structured and scalable workflows

Skalierbare Workflows

Arkus unterstützt effiziente und reproduzierbare Prozesse, die sich nahtlos in bestehende Governance- und Reporting-Strukturen integrieren lassen. So stellen Sie eine konsistente OTC Valuation sicher, die mit Ihren organisatorischen Anforderungen wächst und operative Stabilität gewährleistet.

Recognised market models

Bewährte Modelle

Wenn Standardansätze nicht ausreichen, kommen individuell entwickelte Modelle zum Einsatz, die spezifische Produktmerkmale präzise abbilden. So stellen wir sicher, dass auch komplexe Strukturen im Rahmen der OTC Valuation sachgerecht bewertet werden.

Data access for validation

Datenzugang zur Validierung

Bewertungsrelevante Daten werden vollständig oder stichprobenbasiert bereitgestellt. So haben Sie die Möglichkeit, Ergebnisse im Rahmen Ihrer OTC Valuation zu überprüfen, Bewertungsprüfungen zu dokumentieren und interne wie externe Review-Prozesse wirksam zu unterstützen.

Insights

Instrumente und Anlageklassen

Unsere OTC Valuation im Bereich Fixed Income umfasst ein breites Spektrum standardisierter und kündbarer Strukturen. Dazu zählen festverzinsliche Anleihen, Zero-Coupon-Bonds, Commercial Paper und Schuldscheindarlehen sowie kündbare (Callable) und vorzeitig rückzahlbare (Puttable) Anleihen.

Die Bewertungen berücksichtigen instrumentenspezifische Merkmale wie Kuponstruktur, Laufzeitprofil, eingebettete Optionen und aktuelle Marktbedingungen. So stellen wir eine transparente und prüfungssichere Preisermittlung über Fixed-Income-Portfolios hinweg sicher.

Arkus bietet eine umfassende OTC Valuation für komplexe Optionsstrukturen. Unser Leistungsumfang umfasst europäische, amerikanische und Bermuda-Optionen sowie Varianten mit Bonusmechanismen, Barriere-Features und weiteren strukturierten Auszahlungsprofilen.

Die Bewertungsansätze sind darauf ausgelegt, Optionalität, Pfadabhängigkeit und nichtlineare Auszahlungsstrukturen präzise abzubilden. So stellen wir sicher, dass auch anspruchsvolle Positionen konsistent und marktgerecht bewertet werden.

Unsere OTC Valuation Services für Termingeschäfte umfassen sowohl Equity Forwards als auch Devisentermingeschäfte. Die Bewertungen berücksichtigen vertragliche Ausgestaltungen, die Dynamik der zugrunde liegenden Basiswerte, Finanzierungsannahmen sowie marktbezogene Parameter, die für die jeweilige Forward-Struktur relevant sind.

So gewährleisten wir eine präzise und transparente Bewertung von Forward-Positionen über unterschiedliche Assetklassen und Währungen hinweg.

Unsere OTC Valuation Services decken ein breites Spektrum von Swap- und Kreditderivaten ab. Dazu zählen Zinsswaps, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Zins-Swaptions sowie Single-Name Credit Default Swaptions.

Die angewandten Bewertungsmethoden berücksichtigen die vertragliche Struktur, die zugrunde liegenden Referenzwerte sowie relevante Marktrisikofaktoren. So ermöglichen wir eine robuste, unabhängige und nachvollziehbare Bewertung komplexer Derivate-Exposures im Rahmen Ihrer OTC Valuation.

Support

Individuelle Lösungen

Wollen Sie mehr über unser Angebot erfahren? Unsere Spezialisten sind für Sie da und begleiten den gesamten Prozess. Gemeinsam sorgen wir für eine reibungslose Integration, klar definierte Bewertungsprozesse und eine verlässliche operative Umsetzung im Alltag.

Sie profitieren von einem festen Ansprechpartner sowie einer engen Zusammenarbeit mit unseren Experten Dr. Martin Ewen und Andrea Brevi. Wir stehen für schnelle Reaktionszeiten, transparente Kommunikation und zuverlässige Unterstützung während Ihrer gesamten OTC Valuation Implementierung und im laufenden Betrieb.

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