UCITS
Unser UCITS Risk Reporting unterstützt ein konsistentes Monitoring von regulierten Fondsstrukturen. Mit Arkus erhalten Sie fundierte Einblicke in UCITS-Liquiditätsrisiken sowie eine klare Berichterstattung im Einklang mit den europäischen regulatorischen Anforderungen.
UCITS
Risk Reporting und Monitoring
Arkus bietet UCITS Risk Reporting auf höchstem Niveau und verbindet validierte Daten, bewährte Methoden und automatisierte Analytik miteinander. Unsere Lösung RiskRadar ermöglicht Monitoring auf Portfolioebene und Governance-Reporting in einer sicheren, integrierten Umgebung. Indem alle Prozesse – von der Datenvalidierung bis zur Bereitstellung der Reports – nahtlos abgedeckt werden, reduziert unser UCITS Risk Reporting die operative Komplexität und stellt sicher, dass Ihre Risikoüberwachung über Portfolios und Jurisdiktionen hinweg konsistent, transparent und skalierbar bleibt.
Global Exposure
Unser UCITS Risk Reporting umfasst die Messung des Global Exposure mittels VaR – sowohl absolut als auch relativ – sowie nach dem Commitment-Ansatz. Netting- und Hedging-Effekte werden dabei ESMA-konform berücksichtigt, um eine konsistente und regulatorisch belastbare UCITS-Risikoüberwachung sicherzustellen. Das VaR-Reporting wird durch die Berechnung der Sum of Notional Leverage gemäss regulatorischer Vorgaben ergänzt.
UCITS Liquidity Risk
Unser spezialisiertes Reporting im Bereich UCITS Liquidity Risk erweitert das UCITS Risk Reporting um eine fundierte Analyse sowohl der Aktiv- als auch der Passivseite. Time-to-Liquidation-Kennzahlen, Rücknahme-Stressszenarien und Liquiditätsindikatoren über definierte Zeithorizonte hinweg ermöglichen eine klare Einschätzung potenzieller Risiken – unter normalen ebenso wie unter angespannten Marktbedingungen. Die Stresstests berücksichtigen historische Szenarien sowohl auf der Asset- als auch auf der Liability-Seite und schaffen so eine belastbare Grundlage für eine konsistente und regulatorisch konforme UCITS-Liquiditätsüberwachung.
Kontrahentenrisiko
Unsere Lösung bietet klare Transparenz über die Risiken aus Einlagen und OTC-Instrumenten und stellt Brutto- und Netto-Kontrahentenmetriken zur Verfügung, um eine transparente Überwachung zu unterstützen.
Concentration Risk
Eine mehrdimensionale Konzentrationsanalyse stärkt das UCITS Risk Reporting über Emittenten, Anlageklassen, Ratings, Sektoren und weitere relevante Merkmale hinweg. So entsteht eine transparente und konsistente Grundlage für eine ganzheitliche UCITS-Risikoüberwachung.
Stress Testing
Historische und hypothetische Stressszenarien bilden einen zentralen Bestandteil unseres UCITS Risk Reporting. Beitragsanalysen auf Positionsebene ermöglichen dabei eine fundierte Bewertung potenzieller Risiken – über unterschiedliche Marktumfelder hinweg und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen.
FX Exposure
Das UCITS-Risikoberichtswesen umfasst eine transparente Aufschlüsselung der Währungsrisiken aus Direktinvestitionen, Derivaten und Absicherungsinstrumenten.
Global Exposure
Unser UCITS Risk Reporting umfasst die Messung des Global Exposure mittels VaR – sowohl absolut als auch relativ – sowie nach dem Commitment-Ansatz. Netting- und Hedging-Effekte werden dabei ESMA-konform berücksichtigt, um eine konsistente und regulatorisch belastbare UCITS-Risikoüberwachung sicherzustellen. Das VaR-Reporting wird durch die Berechnung der Sum of Notional Leverage gemäss regulatorischer Vorgaben ergänzt.
UCITS Liquidity Risk
Unser spezialisiertes Reporting im Bereich UCITS Liquidity Risk erweitert das UCITS Risk Reporting um eine fundierte Analyse sowohl der Aktiv- als auch der Passivseite. Time-to-Liquidation-Kennzahlen, Rücknahme-Stressszenarien und Liquiditätsindikatoren über definierte Zeithorizonte hinweg ermöglichen eine klare Einschätzung potenzieller Risiken – unter normalen ebenso wie unter angespannten Marktbedingungen. Die Stresstests berücksichtigen historische Szenarien sowohl auf der Asset- als auch auf der Liability-Seite und schaffen so eine belastbare Grundlage für eine konsistente und regulatorisch konforme UCITS-Liquiditätsüberwachung.
Kontrahentenrisiko
Unsere Lösung bietet klare Transparenz über die Risiken aus Einlagen und OTC-Instrumenten und stellt Brutto- und Netto-Kontrahentenmetriken zur Verfügung, um eine transparente Überwachung zu unterstützen.
Concentration Risk
Eine mehrdimensionale Konzentrationsanalyse stärkt das UCITS Risk Reporting über Emittenten, Anlageklassen, Ratings, Sektoren und weitere relevante Merkmale hinweg. So entsteht eine transparente und konsistente Grundlage für eine ganzheitliche UCITS-Risikoüberwachung.
Stress Testing
Historische und hypothetische Stressszenarien bilden einen zentralen Bestandteil unseres UCITS Risk Reporting. Beitragsanalysen auf Positionsebene ermöglichen dabei eine fundierte Bewertung potenzieller Risiken – über unterschiedliche Marktumfelder hinweg und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen.
FX Exposure
Das UCITS-Risikoberichtswesen umfasst eine transparente Aufschlüsselung der Währungsrisiken aus Direktinvestitionen, Derivaten und Absicherungsinstrumenten.
Für Ihr Business
Verlässliche Daten
Ein belastbares UCITS Risk Reporting beginnt mit verlässlichen Daten. Arkus setzt systematische Datenqualitätsprüfungen ein und ergänzt Ihre Portfoliodaten um validierte Marktdaten etablierter Anbieter wie Bloomberg und Refinitiv. Unsere Softwarelösung RiskRadar wird in einer sicheren und widerstandsfähigen IT-Umgebung betrieben und gewährleistet eine stabile tägliche Verarbeitung sowie eine konsistente Bereitstellung aller UCITS Risk Reporting Ergebnisse. Unsere Reports werden kontinuierlich weiterentwickelt, um regulatorische Neuerungen und aufsichtsrechtliche Erwartungen präzise abzubilden.
Neues Potenzial
Ihre Vorteile mit Arkus
Haben Sie noch weitere Fragen?
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten Dr. Martin Ewen und Andrea Brevi über Ihre Anforderungen und Wünsche im Bereich UCITS Risk Reporting.
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